ابتكر الاستراتيجيون لدى بنك “جيه بي مورجان” نموذجًا جديدًا للتنبؤ بالاتجاه المحتمل لمؤشر “إس آند بي 500” على مدار الأشهر الستة المقبلة، والذي أظهر فاعلية كبيرة.
يعتمد النموذج على دراسة ست إشارات رئيسية: الحجم، والقيمة، والمراكز، والتدفقات، والزخم الاقتصادي، وزخم الأسعار.
تُقارن هذه الإشارات بالبيانات التاريخية، أو ما يُعرف بالتحول المعياري في الإحصاء، بحسب ما نقلت “ماركت ووتش”.
قام الخبراء بتدريب النموذج على بيانات تمتد حتى أواخر عام 2022، ثم اختبروه على بيانات أحدث.
وأشاروا إلى أنهم ركزوا بشكل خاص على دقة التنبؤ بالحركات الهبوطية، نظرًا لأن نماذج التنبؤ “طويلة الأمد” للأسهم تُحقق دقة تزيد عن 90% في الاختبارات عند توقع هذا الاتجاه.
كان التنبؤ المسبق للنموذج بحركات الهبوط صحيحًا بنسبة 76% في الفترات الزمنية التي جرى تدريبه عليها، وبنسبة 63% في الفترات “خارج العينة”.
ويعد الأداء أفضل بكثير من مجموعة من النماذج الأخرى التي اختبرها البنك، والتي واجهت صعوبة خاصة في التنبؤ بانخفاض الأسواق.
